Backtesting là gì? Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì?

Khái niệm Backtesting là gì?

Backtesting là một quá trình kiểm tra lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tạo ra các mô phỏng về giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem chiến lược đầu tư của họ có thực sự hiệu quả hay không, dựa trên kết quả thống kê.

Năm 1980, hỗ trợ cho hệ thống tiền tệ là một khái niệm khá đơn giản. Các nhà giao dịch sẽ giao dịch trên biểu đồ, thực hiện các vị trí như mua hoặc bán.

Các ghi chú sẽ được họ viết thủ công đầy đủ về kết quả giao dịch trong nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch đến từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản hoặc kiến thức về các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, "các nhà đầu tư sáng tạo" đã có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính của họ.

Quy trình điện tử cho phép các nhà giao dịch kiểm tra kết quả của họ trực tuyến và tin tưởng vào chiến lược của họ. Nói tóm lại, những tiến bộ trong công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quy trình cho các thương gia.

Kể từ đó, quá trình này đã tiếp tục tiến triển, nhưng không phải lúc nào nó cũng trở nên tốt hơn. Nói chung, khi nói đến thị trường ngoại hối, không có công cụ nào có thể thay thế trí thông minh của con người, ngay cả phần mềm cũng được trang bị hoàn hảo.

Vậy các bạn có thể phần nào hiểu được khái niệm Backtesting, tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các nguyên tắc của Backtesting là gì cũng như cách sử dụng nó.

Xem ngay:

Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì?

Các nhà đầu tư cũng phải biết rằng giao dịch tiền tệ luôn có rủi ro và hầu hết các nhà đầu tư muốn tìm một hệ thống có rủi ro thấp nhất có thể xảy ra trong giao dịch. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều hệ thống giao dịch, vì vậy các nhà đầu tư sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau.

Sự thật là bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ có rủi ro, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải biết cách áp dụng nó để có được kết quả tốt nhất. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch phải giữ rủi ro ở mức tối thiểu và đảm bảo rằng lợi ích được tối đa hóa.

Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì?

Phần mềm backtest Forex giúp các nhà đầu tư đánh giá khả năng chiến lược này. Tuy nhiên, backtesting cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Do đó, nhà đầu tư phải nắm rõ nguyên lý hoạt động của nó, hiểu rõ các nguyên tắc khi sử dụng Backtesting để có thể mang lại kết quả tốt.

Trước hết, nhà giao dịch phải chọn 30 tín hiệu và đặt ngược lại: Có vẻ như nhà giao dịch phải làm đi làm lại nhiều lần, nhưng điều này sẽ mang lại kết quả tốt cho nhà đầu tư nếu có sự kiên nhẫn. Số 30 là số tối thiểu và là nguyên tắc chung cho thống kê.

Thứ hai, các nhà đầu tư nên kiểm tra cặp tiền tệ trong một mô hình giao dịch gần như luôn thay đổi. Bởi vì, một hệ thống có thể hoạt động tốt trong một phần tư và nó cũng có thể bị lỗi sau quý đó. Vì vậy, việc kéo dài phản hồi trong một thời gian dài hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Thứ ba, các nhà giao dịch phải đếm pips. Cách hiểu đơn giản nhất là khi nhà giao dịch đã kiểm tra lại, hãy đặt tất cả các giao dịch có lợi nhuận vào cùng một cột trong bảng Excel và các giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Bằng cách đó, nhà đầu tư có thể biết số lượng lệnh thắng và thua hoặc số pips trên các lệnh đó.

Thứ tư, nếu số pips trên các vị thế có lợi nhuận là 55% trở lên, điều đó có nghĩa là bạn đã kiếm được lợi nhuận. Ngược lại, nếu số pips có tỷ lệ dưới 55%, thì nhà đầu tư phải kéo dài thời gian xử lý ngược lại.